4 st. Do 14-16 Uhr, Fr 10-12 Uhr, Hörsaal M

Diskrete Zeitparametrisierung I (Einperiodenmodell), Aktienoptionen, Put-Call-Parität, diskrete Zeitparametrisierung II (Mehrperiodenmodell), äquivalente Martingalmaße, Fundamental Theorem of Asset Pricing, vollständige- und unvollständige Märkte, Binomialmodell für Aktienoptionen, stetige Zeitparametrisierung, stochastische Prozesse, Brownsche Bewegung, stochastisches Integral, Ito-Kalkül, das Black-Scholes Modell.

Literatur:
1. G. Böhme: Einstieg in die mathematische Logik. Carl Hanser. 1982
2. M. U. Dothan: Prices in Financial Markets. Oxford University Press. 1990
3. D. Duffie: Dynamic Asset Pricing Theory. Princeton University Press. 1992
4. R. J. Elliott and P. E. Kopp: Mathematics of Financial Markets. Springer. 1999
5. G. Fischer: Lineare Algebra. Vieweg. 1980
6. A. Irle: Finanzmathematik Die Bewertung von Derivaten. Teubner 1998
7. D. Lamberton and B. Lapeyre: Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance. Chapman & Hall. 1996
8. S. Lipschutz: Lineare Algebra. Schaum's Outline. McGraw Hill. 1980
9. S. Lipschutz: Wahrscheinlichkeitsrechnung. Schaum's Outline. McGraw Hill. 1980
10. M. Musek and M. Rutkowski: Martingale Methods in Financial Modelling. Springer. 1997
11. K. Schürger: Wahrscheinlichkeitstheorie. Oldenbourg. 1998
12. D. Williams: Probability with Martingales. Cambridge University Press. 1993